Recent Challenges in Actuarial Science を読んだ。

これを読んだので記録:
Recent Challenges in Actuarial Science Annual Review of Statistics and Its Application Vol. 9:119-140 (Volume publication date March 2022) First published as a Review in Advance on August 20, 2021 https://doi.org/10.1146/annurev-statistics-040120-030244

概要

近年のActuarial Science に関係する論文を、分野ごとに紹介する、いわゆるreview 論文。

目次

1. INTRODUCTION
2. NON-LIFE INSURANCE MODELING
3. LIFE INSURANCE MODELING
4. RISK MANAGEMENT AND SELECTED TOPICS
5. CONCLUSION

少し詳述

• 1章 INTRODUCTION はいわゆる第n世代のactuary に関する解説や、actuaryの語源の説明を含む序章。
• 2章 NON-LIFE INSURANCE MODELING は損保の話。自動車保険をGLMする際、40から50の因子を用いるらしい。またneural network の話もでてきて、3. (生保の話) よりも内容が豊富だったように思う。
• 3章 LIFE INSURANCE MODELING は生保の話。著名な Lee & Carter model の説明を含む。
• 4章 RISK MANAGEMENT AND SELECTED TOPICS は再保険、risk measure、operational risk、COVID-19 の話題を含む。ここでいう再保険は当然に損害再保険を指していた。
• 5章 は英国で最も偉大なactuary に選出されたことがあるらしいRedington の引用を含む終章。

感想

• Paul Embrechts は金融工学の分野で著名なスイスの学者なのだが、Actuarial Science にも明るいことを知り、驚く。